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《金融衍生品》的留言 #50388
请教段老师： 05/25/2010的SPY价格是104.38--107.87，按较乐观的时刻来计算（SPY=105),又按最乐观的无风险利率1%,根据B-S公式P=Le-rT(1-N(d2))-S(1-N(d1)),段老师的6种short put其当时引申波幅 标准差σ至少为35%。 1.05/25/2010前，一般的历史波幅都是20%左右，两年的历史...
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